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相关系数、比例与投资组合的收益率和标准差1 投资组合相关系数

X和Yi股票的相关资料

股票XY1Y2Y3Y4

期望收与股票X的相

标准差

益率关系数10%14%14%14%14%

0.120.1818%18%18%

1-1-0.250.251

X和Yi股票组成的投资组合

投资比重Wyi

0%1234567891011WX

δP(rXY1=-1)

-10.1800.1500.1200.0900.0600.0300.0000.0300.0600.0900.1200.017

不同相关系数下投资组合的标准差δP(rXY2=-0.25)

-0.250.1800.1590.1400.1220.1070.0950.0880.0880.0940.1050.1200.087

δP(rXY3=0.25)

0.250.1800.1650.1520.1390.1290.1200.1140.1110.1110.1140.120

0.112

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%34%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%66%

δP

(rXY4=1)

10.1800.1740.1680.1620.1560.1500.1440.1380.1320.1260.1200.141

期望收益率

RP

14.00%13.60%13.2

相关系数、比例与投资组合的收益率和标准差1
0%12.80%12.40%12.00%11.60%11.20%10.80%10.40%10.00%

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